Calcolo stocastico per la finanza (UNITEXT) (Italian by Andrea Pascucci

By Andrea Pascucci

Questo testo propone un’introduzione ai metodi matematici, probabilistici e numerici che sono alla base dei modelli in line with los angeles valutazione degli strumenti derivati, come opzioni e futures, trattati nei moderni mercati finanziari. Il libro è rivolto a lettori con formazione scientifica, desiderosi di sviluppare competenze nell’ambito del calcolo stocastico applicato alla finanza. l. a. prima parte è dedicata advert una presentazione dei modelli in keeping with i mercati in pace discreto in cui le idee sui principi di valutazione sono illustrate in modo semplice e intuitivo. Contemporaneamente sono forniti gli elementi di base della teoria della probabilità. Successivamente l. a. teoria dell’integrazione e del calcolo stocastico in pace continuo viene sviluppata in maniera rigorosa ma, in step with quanto possibile, snella. Viene posta una particolare enfasi sui legami fra los angeles teoria delle equazioni differenziali stocastiche e degli operatori alle derivate parziali di evoluzione. Il classico modello di Black&Scholes viene analizzato in dettaglio sia con un approccio analitico, sia nell’ambito della teoria delle martingale. l. a. trattazione punta advert essere chiara e rigorosa piuttosto che onnicomprensiva, proponendo una comprensione approfondita del problema della valutazione e copertura di opzioni name e positioned come punto di partenza according to l’affronto di strumenti derivati esotici. info l. a. loro importanza vengono studiate le opzioni di tipo Americano e alcuni tra i più noti derivati 'path-dependent' come le opzioni Asiatiche e con barriera. Un capitolo è dedicato advert illustrare i più noti modelli di volatilità stocastica che generalizzano l’analisi di Black&Scholes. Infine l. a. teoria precedente è accompagnata dalla descrizione dei principali metodi numerici in step with los angeles valutazione di opzioni: il metodo Monte Carlo, gli alberi binomiali, i metodi alle differenze finite.

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